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量化私募迈入万亿年代 18家百亿机构强势崛起

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国内量化私募规模超万亿

据中信证券研究部估算,截到今天年二季度末,国内量化类私募基金管理资产规模达到10340亿元,正式迈过1万亿关口,在证券私募行业的占比攀升至21%。

同时,私募排排网数据显示,截至8月初,百亿量化私募增至18家,同比增长3倍,新晋百亿机构包括天演资本、因诺资产、黑翼资产、千象资产等。

天演资本称总规模已逾300亿元,其中一部分是新的资金增量,另一部分是今年以来商品收益的增量。启林资金投入也表示,到今年7月末总规模达到200亿,将来或有步伐地达成规模正常增长。

诚奇资产董事长何文奇说,公司总体规模在1年多时间里从100亿元进步到300亿元。将来规模是不是持续增长,需要看企业的研究进度与团队建设是不是可以跟上规模的扩大、市场是不是还能保持较高的波动性与流动性、行情是否还有益于量化方案,与资金投入人持续的认同程度等多种原因。

黑翼资产表示,今年规模累计增长约30亿元。因为量化在国内起步较晚,量化资金投入市场现在仍处于红利期,所以相较而言,进步更为飞速。伴随资金投入者对量化方案认识不断加深,量化私募在整个证券私募范围的占比将渐渐提升。

鸣石资金投入也称,今年公司规模较年初增长几十亿元。量化巨头数目迅速增长主要得益于过去几年量化的挣钱效应,量化对冲、指增、CTA商品皆有不俗营业额表现。同时这几年市场科普与资金投入人专业度提高,对于量化行业的认知在逐步提升,使得很多资金涌入。

据中信证券研究部估算,截至二季度末,国内量化类私募基金管理资产规模达到10340亿元,迈过1万亿关口,在证券私募行业的占比攀升至21%。

国内量化私募总规模正式迈过1万亿关口,迎来进步新起点,同时百亿量化私募数目增至18家。私募觉得,资金投入者对量化认识加深,人工智能、云数据年代方案不断迭代,市场带来的机会等是行业迅速进步是什么原因,将来千亿量化私募也会不少,国内量化行业会复刻国外规模扩张路径。

加强研发投入和方案迭代是重要

展望量化私募进步前景,明汯资金投入表示,现在国内量化占比相比成熟市场40%的占比还是较低的,将来还有更大进步空间。当然将来的速度可能会减弱,主要也是量化作为新兴资金投入方法,在国内进步的时间不长,前期基数较低。

涵德资金投入称,在全球十大资产管理机构中,量化占据了超越半壁江山,而国内使用量化资金投入在整个资管行业中只占据极小比率,将来仍然有非常大空间。现在国内量化方案研究主要以量价数据为主,方案换手常见较高,方案体系相对容易,将来超额降低、方案多样化是大势所趋。

鸣石资金投入觉得,以国外成熟市场的经验看,国内量化行业的规模还会持续扩张,会复刻美国量化规模扩张的路径,也会出现数家管理规模千亿的量化资金投入机构,首要条件是有很多方案研发职员的投入作为支撑。将来行业集中度会提升,行业壁垒也会由于各家不断在设施职员上的投入而加深。只有足够大的规模才能支撑得起公司不计本钱的研发投入与设施支出,美国头部量化机构的方案投研人数都超越500人,国内量化机构投研还有非常大进步空间。

黑翼资产表示,因为中国巨大的资本市场与蓬勃的财富管理需要,量化私募规模的天花板会特别高。不过,对于单个私募而言,伴随规模日益扩大,早晚会成为收益的制约原因。黑翼会依据市场行情的动态变化,资金投入者对收益的预期变化,审慎控制管理规模,不排除对部分方案进行封盘处置。现在国外的头部量化私募管理规模已经超越1000亿USD。伴随国内资本市场飞速进步,将来千亿量化私募会不断涌现。

灵均资金投入也表示,纵观全球金融市场及历史进步,量化是大趋势。从国内状况看,量化赛道才开始,将来进步空间巨大。伴随量化行业进步愈加快,最后考验的是团队持续迭代的能力。灵均在2021年、2021年做了不少前瞻性布局,伴随新方案不断研发,超额收益随规模增长的稀释程度可控。

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